初心者向けFXトレード

ボリンジャーバンドの特徴的な動き

ボリンジャーバンドの特徴的な動き
ちなみにエクスパンションとは、expansionと記述し、「拡大、拡張、膨張」という意味の言葉である。

ボリンジャーバンド (BB)

ボリンジャーバンド (BB)は、幅広く知られているテクニカル分析ツールで、1980年代初頭にジョン・ボリンジャーによって開発されました。ボリンジャーバンドは銘柄の価格に関連して描画される3本のラインのバンドで構成されています。通常ミドルラインは20期間に設定された単純移動平均線 (SMA) です(トレンドラインの種類や期間はトレーダーによって変更されますが、20期間移動平均が通常一般的です)。そしてミドルラインのSMAはアッパーバンドとロワーバンドのベースとして機能します。 アッパーバンドとロワーバンドは、バンドと価格の関係性を観察することでボラティリティを測る手法として用いられます。通常アッパーバンドとロワーバンドは、SMA(ミドルライン)から2標準偏差離れた位置に設定されますが、標準偏差の設定はトレーダーにより調整可能となっています。

歴史

ボリンジャーバンド (BB) は1980年代初頭に金融トレーダーであり、アナリストであり、教育家であるジョン・ボリンジャーによって開発されました。ボリンジャーバンドの開発当時、ボラティリティは静的なものとして見られていましたが、ボリンジャーバンドは、ボラティリティの変化を(もちろん動的に)視覚化するニーズを満たしました。

計算

基礎

着目点

高値/安値価格

エクスパンションとスクイーズのサイクル

プライスアクションの確認

  • ボリンジャーバンドは非常に重要な指標(ボラティリティの変化)を表示できる為、高度なテクニカル分析を実行するために他の指標と組み合わせて使用されることがよくあります。 この良い例には(オシレーター的な)ボリンジャーバンドで(オレレーター的ではない)トレンドラインを使用するケースが挙げられます。以下の例で示すように2つの異なるタイプのインジケーターで確認することで、価格が予測通りに動いているという確信レベルを強化できます。
  • もう1つの良い例は、ボリンジャーバンドを使用して、ダブルボトムなどの古典的なチャートパターンを確認することです。ボリンジャーはしばしばボリンジャーバンドを使用して、アーサー・メリルによって分類された古典的なチャートパターンであるダブルボトムの存在を確認しました。
  1. ボリンジャーバンドのロワーバンドをブレイクする可能性がある(しかし常にではありません)下降のリアクションが形成され、少なくともロワーバンド近くまで安値を形成する動きが見られます。
  2. 価格がSMA(ミドルバンド)付近に戻ります。
  3. 価格の再下落が発生し、条件1で形成された最初の安値を更新してより低い位置の新安値を形成します。しかしながらこの2度目の新安値形成ではロワーバンドをブレイクには至りません。
  4. 価格が強い動きでミドルバンドへ戻ります。条件2の下落によって形成された上値抵抗線を突破するとブレイクアウトの可能性があります。

バンドウォーク

強い上昇トレンドの間、価格がアッパーバンドにタッチしたり突破したりする動きが繰り返される場合があります。これは売りシグナルではなく、上昇の動きが全体的に強い事を示しています。

同様に強い下降トレンドの間、価格がロワーバンドにタッチしたり突破したりする動きが繰り返される場合があります。これは買いシグナルではなく、下降の動きが全体的に強い事を示しています。

ボリンジャーバンドの相対性を利用してトレードの幅を広げよう!

ボリンジャーバンドの相対性を利用してトレードの幅を広げよう!

ぱっと見普通のオシレーターです。 しかし、これは現在のレートがボリンジャーバンドのどのあたりにあるのかを示すインジです。 ボリバンと一緒に表示させました。 メインチャートも下のオシレーターもMA20の2σの設定にしています。 チャートを見ていただくと分かりますが、メインチャートでボリバンの2σを超えたところでは、下のオシレーターの上の白い点線(1.0)を上抜けています。 同じく、メインチャートで-2σを割ったところでは下のオシレーターの下の白い点線(0)を割っています。 レートがMA20にある場合は、%Bは0.5を示しま.

%Bはボリバンから派生したオシレータータイプのインジで、ローソク足がボリンジャーバンドのどの位置にあるかを示します。
下のチャートをご覧ください。

ボリンジャーバンド%B

  • ローソク足の終値がボリバンの2σを実体で上抜けると%Bは1を超える
  • ローソク足の終値がボリバンの-2σを実体で下抜けると、%Bは0以下になる
  • ローソク足の終値がミドルバンド上にあると%Bは0.5になる

ボリンジャーバンドの相対性とダイバージェンス

ダイバージェンスと言えばトレンドの転換です。
ボリンジャーバンドにおいても、絶対的な高値安値と相対的な高値安値にギャップが生じたときは、トレンドの転換が発生しやすいと考えます。

ボリバンの相対性を利用したトレード手法

1.エクスパンションが発生する

スクイーズが長く続くとボラティリティが一気に拡大してエクスパンションが始まります。
このエクスパンションはボリバンの両端が拡大することからも分かりますが、Bollinger Bandwidthというインジを使用すると、さらによく分かります。

ボリンジャーバンドのバンドの幅の推移を示すオシレーターです。 ボリバンだけでもバンド幅の広がりは分かりますが、このインジの方が視覚的にも明確です。 通常のボリバンと一緒に表示させてみました。 (どちらとも20期間の±2σ設定です) ボリバンの拡大や縮小の推移を分かりやすく推移していますね。 パラメーターの設定は自由に変更できますので、ボリバンのバンド幅について注目する場合には非常に有効なインジです。 (上手くいかない場合は右クリック⇒「名前を付けてリンク先保存」をクリックしてください)

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